Suivi d’un portefeuille « Risque limité, objectif 25% l’an » (Securibourse)

par Raskolnikovo bimbo , jeudi 19 juin 2008, 10:48 (il y a 5803 jours)

La prolifération de grands gourous qui se retrouvent en slip (kangourou peut-être…) en cette période délicate, m’incite à monter au filet (en short molletonné, je l'espère).

Comme vous l’avez peut-être entraperçu (réponse à Samuel), j’ai commencé à back-tester la méthode qui m’a permis de me maintenir en bonne position depuis janvier 2004 sur le JTB (6ème des vétérans avec plus de 200% de gains, et un spread positif de 22% versus le CAC). Les titres choisis sont dans l’esprit du jeu (valeurs small caps uniquement) et sont assez éloignés de la "Nakama" ou de la "Phiphi attitude". Pas de titres de "very small caps", pas de bons de souscription, pas de "penny stocks". La version que je vous propose de suivre (j’ai surtout besoin de témoins), s’améliore de la "Labadie Vision". Le portefeuille de 22 lignes équipondérées est donc mi-bear, mi-bull. L’expérience devrait durer trois mois, voire davantage si elle retient votre attention (le nombre de commentaires et pages vues seront mes points de repère)…

Pour des raisons que vous imaginez (je me méfie des copieurs) et que je précise de suite, le suivi sera volontairement opaque (liste codée), le but étant de vendre cette méthode à terme. Le dépôt en ces lieux et le codage prouveront simplement la réalité des choix réalisés. Les valeurs choisies figurant toutes au SBF 250 pour les moins liquides, les prix d’achat au cours du 27 mai sont, je le pense, réalistes et réalisables pour un portefeuille global d’une taille de 150 000 euros.

Au 19 juin, l’état du portefeuille est le suivant :

Liste codée des valeurs le constituant : C6T - C7C - F3R – I7M – J6R – K5S – O6U- U6F – U4O – U6D – X9L – C3R – E6E – F5X – G5L - G6E – I6O – R5G – R7U – T9D – U7L – V7I

Gains du portefeuille = + 6,80 %
Perte du SBF 250 = - 6,65 %
Rythme annuel du portefeuille = + 112,81 %

Commentaires : la partie « bear » est en gain de 14,32 % sur la période (27/05 – 18/06), la partie « bull » en légère perte de 0,72 %. L’objectif annuel de 25 % de gains sur le global est réalisé pour un quart.

A suivre ...