Non, ce n'est pas logique ! (Jeu The Bull)

par happé, lundi 14 janvier 2008, 20:16 (il y a 6158 jours) @ jmp

Salut Jmp et Bpr,
La remarque de Bpr est judicieuse ! Ce n'est pas logique !
Voir les liens ci-dessous sur le ratio de Sharpe :
http://frikenfonds.free.fr/guide/sharpe.htm
Tout est dit clairement dans ce 1er lien.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ratio_de_Sharpe

Un participant 20ème au classement performance et 1er au classement de la moindre volatilité (écart-type) ne peut pas être dernier au classement ratio sharpe ! En effet, plus l'ecart-type est petit plus le ratio sharpe est grand et de plus si la performance est largement supérieure à certains (de -1.83% à -21.73% ce n'est pas rien ...), je ne vois pas comment ces derniers peuvent tous rattraper et dépasser cet ecart de performance grâce à la division par leur ecart-type >>>

Il y a une erreur quelque part ..., Jmp regarde si cela ne vient pas des erreurs de 7 cours initiaux (dont une trés importante) que je t'ai demandé de corriger il y a peu.