Le classement Sharpe du JTB

par Nakama , mardi 05 décembre 2006, 22:58 (il y a 6556 jours) @ jmp

» Là je ne suis pas d'accord.

Ah je pensais bien etre en désaccord avec beaucoup sur ce forum pour tout ce qui concerne
la notion de risque...

» Ton "Sharpe" au JTB est bon mais c'est du à
» Alors que tu es ce soir 12e au JTB avec +75,62 tu n'es que 17e au "Sharpe". Ta
» performance surpasse nettement ton profil de risque.

Certes, mais 17e/150 ca me convient tres bien... et comme il faut juger sur la duree,
est-il possiblement possible d'ajouter Sharpe au classement veteran >

» Je suis le premier à reconnaître ta performance mais de là à dire que
» c'est sans risque(s) je n'irais pas aussi loin.

Sans risque, je n'ai jamais dit ca. Je pretend simplement qu'une perf
comme celle que je vise (en gros faire 2-3 fois mieux que le MIDCAC sur la
durée) ne s'accompagne pas forcement d'une prise de risque aussi enorme
qu'on l'imagine... mais pour reduire les risques il faut ama beaucoup
diversifier et privilegier des valeurs decorrellées entre elles, et
decorellés des indices. En tous cas c'est ainsi que je procede.

Et donc je ne dis pas que c'est sans risque... mais comparé à une utilisation
massive de l'effet de levier (SRD, BS, warrants) ou une concentration sur
juste quelques valeurs (genre 100% Nicox ou 50% Nicox / 50% Archos, j'en
connais)... ben le risque est considerablement inferieur pour une perf pas
forcement beaucoup plus basse... comparé a l'inverse a une gestion ULRA-prudente
(comme celles de beaucoup ici)... ben sur la durée je ne crois pas prendre
tellement plus de risques... et peut-etre meme moins.... reste encore a le
demontrer (d'ou ma suggestion d'inclure Sharpe au classement veterans)

N.