Le classement Sharpe du JTB
par jmp 
, Boulogne/Mer, mardi 05 décembre 2006, 22:09 (il y a 6556 jours) @ Nakama
» Mon expérience est que 40 valeurs tres volatiles telles que celles que
» j'affectionne... forme un ensemble dont la volatilité globale et tres
» bonne (voir le ratio Sharpe de mon portif et pas juste la perf)...
Là je ne suis pas d'accord. Ton "Sharpe" au JTB est bon mais c'est du à une performance exceptionnelle et pas à une absence de risque. Alors que tu es ce soir 12e au JTB avec +75,62 tu n'es que 17e au "Sharpe". Ta performance surpasse nettement ton profil de risque. Par exemple notre ami Publicjo qui n'est que 33e en performance avec +54,53 est devant toi au "Sharpe" puisqu'il est 14e. Autrement dit son rapport performance/risque est meilleur et son niveau de risque est très inférieur au tien. Le classement qui mesure le risque pris est celui de l'écart-type et là tu n'es pas bon (122e).
Je suis le premier à reconnaître ta performance mais de là à dire que c'est sans risque(s) je n'irais pas aussi loin.
--
jean-marie
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