Un entretien avec Mandelbrot et Taleb (Securibourse)

par jmp , Boulogne/Mer, vendredi 24 octobre 2008, 21:29 (il y a 5878 jours) @ Sylvain
édité par jmp, vendredi 24 octobre 2008, 21:45

» Thaleb, c'est plutôt le Time et pas la BBC:
» http://www.time.com/time/business/article/0,8599,1853531,00.html

Non, je parlais de cette video:
Entretien enregistré le 10 octobre sur la chaine BBC 1.
http://www.youtube.com/v/ABXPICWjFIo&hl=fr&fs=1

où il dit entre autres que la première mesure qu'il prendrait immédiatement serait de suspendre toute mesure du risque telle qu'elle est faite par les banques avec des modèles foireux... qui utilisent la variance, etc...

en gros il reprend les idées de Mandelbrot comme quoi les banques (ou plutôt la finance en général) utilisent une modélisation du risque qui ne correspond pas à la réalité notamment dans les cas extrêmes comme en ce moment

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jean-marie