Raisonnons par l'absurde... (Jeu The Bull)

par Deneb , dimanche 12 février 2006, 18:34 (il y a 6859 jours) @ jmp

» Ce ratio de Deneb servirait à quoi>
» Parce que si j'ai bien compris ce que tu dis, tu diviserais la performance
» du portefeuille diminuée du taux sans risque par un écart-type d'autant
» plus petit que les performances des différentes composantes seraient
» proches. Autrement dit, il suffirait de n'avoir qu'une seule valeur dans
» ce portefeuille pour réduire à zéro l'écart-type et donc maximiser le
» ratio. Et ce quelle que soit la performance de cette valeur! Je ne vois
» pas bien l'utilité de ce ratio...
»
» Si tu veux une explication très détaillée du calcul du ratio de Sharpe,
» voilà un lien http://www.bnains.org/risque/risque.htm#mesure
» qui devrait te satisfaire.

1) Il servirait à mesurer l'homogenéïté des choix d'action (bon sur toutes les actions ou mauvais sur tout)

2) On ne fait pas de stat. avec 1 élément

3) je suis allé chercher d'autres définitions sur le web, ( http://www.eimgroup.com/jahia/Jahia/site/eim/lang/fr/pid/23 www.europerformance.ch/media/methode_bilan2005.doc http://www.benefitscanada.com/avantages/2003/0603/40-41-42-43_approche.pdf )

certains définissent le ratio de sharpe par le rendement sans risque divisé par la volatilité. C'est donc bien la définition que tu utilise, dont acte!