Je connais pas le ratio sharpe

par jmp , Boulogne/Mer, mercredi 17 novembre 2004, 10:53 (il y a 7313 jours) @ publicjo

» quelqu'un peut-il me secourir >

Sorry, j'ai pris un we un peu prolongé... (maintenant je peux m'absenter, le calcul du classement The Bull se fait tout seul ) sinon j'aurais répondu plus tôt

Un lien pour tout comprendre:
http://www.bnains.org/risque/risque.htm#mesure

L'algorithme utilisé pour le calcul:
http://www.inrialpes.fr/sel/cours/sd/node4.html

Pour le taux sans risque j'ai pris le taux du livret A (2.25%). Donc tous ceux qui font moins bien que le livret A ont un ratio de Sharpe négatif.

Amicalement

--
jean-marie