Pour en retirer quoi? (Securibourse)

par labadie , Chaloupe St-Leu, La Réunion, vendredi 29 août 2008, 16:00 (il y a 5927 jours) @ jmp

» Des informations très utiles>
» Compte tenu de l'exemple que j'ai trouvé dans wikipedia:
» http://fr.wikipedia.org/wiki/Corr%C3%A9lation_(statistiques)
» "Supposons que la variable aléatoire X soit uniformément distribuée sur
» l'intervalle [-1;1], et que Y = X²; alors Y est complètement déterminée par
» X, de sorte que X et Y ne sont pas indépendants, mais leur corrélation vaut
» 0.", je me permets d'en douter. Quand on sait que tout ce qui touche aux
» valeurs n'est justement pas linéaire, que peut-on espérer retirer d'autre
» qu'une poudre aux yeux mathématique qui donnera une apparence de solidité à
» des constructions fragiles>
» Mais cela n'empêche pas l'étude d'être intéressante. Conclure qu'on ne
» peut rien tirer de ces coefficients serait aussi un résultat important!

Non, le coeff de corrélation est tout à fait adapté à des valeurs non linéaires, ce qui est "linéaire" n'est qu'une mise en forme graphique (on range les couples (x,y) de la plus petite à la plus grande valeur de x sur un graphique (donc en cassant la chronologie), si la corrélation est presque parfaite (exemple x= SBF120, y = SBF 250, on aura un nuage de points proche d'une droite, même si x suit une courbe chronologiquement non linéaire)
Ce coeff est très utilisé en finances (par exemple pour les FCP qui cherchent des actifs peu corrélés pour diversifier leurs risques et réduire leur volatilité).
Mais ce qui m'intéressait plus particulièrement c'était d'étudier l'évolution du coeff de corrélation entre deux actifs en fonction du temps pour voir si on pouvait en retirer quelque chose et en faire un indicateur technique (comme le VIX) :
Il y a par exemple des périodes ou le pétrole et les actions sont corrélés positivement, d'autres ou c'est l'inverse...Il y a peut-être des infos à retirer de ces évolutions et du moment où elles se produisent >

--