Pas si sûr... (Securibourse)

par jmp , Boulogne/Mer, dimanche 22 juin 2008, 15:03 (il y a 5995 jours) @ Bimbo

» la mesure de l'évolution d'un portefeuille entre deux dates est d'une
» facilité à la portée de tout un chacun. Pour mon portefeuille codé, ce
» sera strictement la même chose. A chaque code correspond une valeur avec
» (comme pour toutes les valeurs) un cours d'ouverture et un cours de
» clôture. La valeur du portefeuille est la somme de ces cours. Il n'y a
» donc aucune façon de tricher a posteriori, dès lors que la somme des cours
» de cloture des valeurs codées rapportées à la somme des cours d'ouverture
» du 27 mai des memes valeurs donnera une moyenne égale à celle annoncée
» pour le portefeuille global.

Tout dépend de la précision (le nombre de décimales) que tu donneras. Il est mathématiquement certain que ton affirmation d'unicité de la solution est fausse. Il n'y a pas, a priori, qu'une seule façon de combiner n valeurs choisies parmi un ensemble e beaucoup plus grand que n pour obtenir le résultat r que tu vas annoncer à un poil près. L'épaisseur du poil est importante. Néanmoins, je pense que tu n'auras pas suffisamment de temps à perdre pour trouver une solution qui te permette de sauver la face si ça foire et que tu préfèreras alors laisser tomber. Donc tout ça pour dire qu'il est vraisemblable qu'on pourra vérifier tes affirmations.
Mais je ne vois toujours pas l'intérêt d'utiliser une telle démarche par rapport à celle qui consisterait à nous dire simplement ce que tu as fait au terme de ton expérience et à nous faire confiance pour te croire. Est-ce que tu t'attends vraiment à ce qu'on trouve tes résultats incroyables> On a déjà les résultats du JTB sur un peu plus de quatre ans et je ne crois pas que tu puisses faire beaucoup mieux... comme preuve de la validité de ta méthode (si c'est vraiment une méthode et pas simplement le hasard ).

--
jean-marie