RP selection carte blanche n'est pas à +300% mai à +1.63%

Eradiqué le bug! Il avait pris la cote d'un fond (OBC Or) qui faisait partie des listes du jeu 2005 et que j'avais oublié d'enlever dans la liste 2006.

» RP selection carte blanche n'est pas à +300% mai à +1.63%

+1.63% par rapport à la VL du 06/01/2006 dixit bourso mais pour le jeu +3.49% par rapport à la dernière cotation de 2005 qui était datée du 29/12/2005. Je ne comprends pas pourquoi bourso prend la valeur liquidative du 6 janvier comme référence pour un fond qui est coté quotidiennement. Il y a le choix entre la cotation du 29/12/2005 (169.29) et celle du 02/01/2006 (169.93) mais prendre celle du 06/01/2006 (172.50), là il faut qu'on m'explique!

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jean-marie

T'es sur de tes calculs d'écart type> Je me suis comparé à LULU, de visu cela m'étonne, y a pas un pb de signe>

» T'es sur de tes calculs d'écart type> Je me suis comparé à LULU, de visu
» cela m'étonne, y a pas un pb de signe>124

Voilà les données de lulu (perf,date,place)
0 2006-01-01 59
0.725251290468681 2006-01-02 113
1.4617649939015 2006-01-03 123
0.95009182909318 2006-01-04 143
0.770492536743272 2006-01-05 143
1.13060475754434 2006-01-06 145
1.13060475754434 2006-01-08 145
0.686798529390383 2006-01-09 147
0.929298048412329 2006-01-10 148
0.706222830631096 2006-01-11 149
0.810599153758017 2006-01-12 148
-0.052295513692731 2006-01-13 150
-0.052295513692731 2006-01-15 150
0.13013447494006 2006-01-16 150
0.489040272007605 2006-01-17 148

et voilà les tiennes:
resultat jour place
0 2006-01-01 60
0.157603305005352 2006-01-02 134
1.20567406316258 2006-01-03 132
2.39933017562354 2006-01-04 118
2.86114579181078 2006-01-05 120
3.30929152140009 2006-01-06 123
3.30929152140009 2006-01-08 123
4.58311164116562 2006-01-09 110
4.68695221619256 2006-01-10 107
5.17716429379475 2006-01-11 106
6.1726466653498 2006-01-12 103
6.32859068028571 2006-01-13 103
6.32859068028571 2006-01-15 103
6.88584339354835 2006-01-16 104
6.42926771116622 2006-01-17 98

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jean-marie

» » T'es sur de tes calculs d'écart type> Je me suis comparé à LULU, de visu
» » cela m'étonne, y a pas un pb de signe>124
»

Si on utilise la définition de l'écart type:
http://www.astro.ulg.ac.be/cours/magain/stat/stat326.html
je regarde mes données
je regarde les données de Lulu
je fais la somme des écarts entre mes résultats et la valeur moyenne (5.84%)
je trouve pour la première ligne 8.50% - 5.84% cela fait 2.66% soit 0.0266 que j'élève au carré soit 0.0005134
je recommence pour la 2 ème ligne 5.22% - 5.84% = -0.62% soit -.0062 que j'élève au carré soit +0.00003844 je vais jusqu'à la 10 ème ligne je divise par N-1 (soit 9) et je prend la racine et je suis certain que l'écart type sur mes 10 valeurs est inférieur à celui de Lulu.

à moins que..... l'écart type ne se calcule pas sur les valeurs (comme le suggére les données que tu indiques) mais sur leur évolution dans le temps, dont je ne comprendrais pas le sens

» Si on utilise la définition de l'écart type:
» http://www.astro.ulg.ac.be/cours/magain/stat/stat326.html
» je fais la somme des écarts entre mes résultats et la valeur moyenne
» (5.84%)
» je trouve pour la première ligne 8.50% - 5.84% cela fait 2.66% soit 0.0266
» que j'élève au carré soit 0.0005134
» je recommence pour la 2 ème ligne 5.22% - 5.84% = -0.62% soit -.0062 que
» j'élève au carré soit +0.00003844 je vais jusqu'à la 10 ème ligne je
» divise par N-1 (soit 9) et je prend la racine et je suis certain que
» l'écart type sur mes 10 valeurs est inférieur à celui de Lulu.

Ce que tu calcules là n'a rien à voir avec l'écart-type calculé par le programme: le programme calcule l'écart-type non pas des valeurs du portefeuille par rapport à la moyenne mais sur l'évolution du portefeuille pour chaque jour de cotation:
"
Le classement écart-type est un classement sur la valeur de l'écart-type pour le portefeuille de chaque joueur. L'écart-type est la racine carrée de la variance du portefeuille. La variance est la moyenne de la somme des carrés de la différence entre la variation du portefeuille pour chaque jour et la variation journalière moyenne sur la période considérée.
"
Autrement dit si ton portefeuille gagne 10% en dix jours et que sa progression est constante (environ 0,96%) chaque jour, l'écart-type sera nul.

J'espère que c'est clair...

»
» à moins que..... l'écart type ne se calcule pas sur les valeurs (comme le
» suggére les données que tu indiques) mais sur leur évolution dans le
» temps, dont je ne comprendrais pas le sens

Tu comprends mieux maintenant>

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jean-marie

C'est très clair c'est un écart type "temporel" et cela explique pourquoi les indices peuvent avoir leur place dans le classement.

Merci

» Tu comprends mieux maintenant>