classement sharpe et general (Jeu The Bull)

par jmp , Boulogne/Mer, lundi 12 décembre 2005, 11:52 (il y a 6919 jours) @ jean

» quelle est la difference

Le classement général se fait sur la performance (le rendement) du portefeuille.

Le classement Sharpe est un classement sur la valeur du ratio de Sharpe calculé pour la sélection des valeurs (le portefeuille) de chaque joueur. Le ratio de Sharpe est le quotient de la différence entre le rendement du portefeuille et le rendement sans risque par l'écart-type. C'est un ratio utilisé habituellement pour apprècier la performance des gestionnaires des fonds de placement. Ce ratio est positif si le rendement du portefeuille est supérieur au placement sans risque et négatif dans le cas contraire. Il est proportionnel au rendement et inversement proportionnel à l'écart-type.

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jean-marie